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바젤 ‘시장 리스크 자기자본 규제’ , 시스템 구축 대응은 어떻게? 2017.10.31
조정윤 564 0
http://www.mysas.co.kr/SAS_club/d_freeboard.asp?b_no=7506&gotopage=1&con=subject&keyword=&cmd=content&bd_no=04&gubun=

출처: 디지털 데일리 http://www.ddaily.co.kr/news/article.html?no=161625


기고: SAS코리아 비즈니스솔루션팀 차상민 수석

바젤은행감독위원회(BCBS)는 ‘트레이딩 계정에 대한 근본적인 재검토(FRTB; Fundamental Review of the Trading Book)’를 발표하고, 2019년 말부터 전세계적으로 이 기준에 따라 시장 리스크를 측정해 공시하도록 했다. 이제 시행을 2년여 앞둔 상황에서 국내 금융권에서도 이에 대한 대응 전략이 필요한 시점이다. 특히 당 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있고 검증된 IT 인프라를 제공하는 업체와 일하는 것이 바람직하다. 2009년부터 국내 대형 증권사를 중심으로 일별 시장 리스크 시스템을 제공한 SAS는 당시에는 생소했던 그리드 컴퓨팅이라는 분산처리시스템을 통해 다양한 시뮬레이션 시간을 획기적으로 감소시켜 리스크 측정의 적시성을 높여왔다국내 클라우드 서비스 제공 업체와도 제휴, 리스크 부분에서 클라우드 컴퓨팅 서비스도 제공하고 있다. 또한, 신상품에 대응하기 위해 해외뿐만 아니라 국내 전문 프라이싱 제공 업체와 협력, 즉각적인 지원체계를 제공하고, 지속적인 유지보수 활동으로 시스템의 한계년수를 제고하고 있다.


중략

 

바젤위원회는 2019년 말까지 관련 시스템을 구현하고 적용할 것을 강제화하고 있다. 올해 초부터 규제에 대응하려는 움직임이 전세계적으로 본격화되고 있다. 시차를 두고 도입되는 다른 규제와 달리 전세계적으로 동시에 진행되기 때문에 검증 시간이 충분치 않다. 따라서 해당 분야에 대한 풍부한 경험과 노하우를 보유하고 있고 검증된 IT 인프라를 제공하는 업체와 일하는 것이 바람직하다. 안정적인 운영관리체계를 확보하기 위한 검증에 소홀함이 없어야 향후 발생할 수 있는 신상품 출시나 규제사항 변경에 유연하게 대처할 수 있다.





 

 
 
 
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